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2015年青海证券从业资格考试模拟卷

2017年证券从业资格考点真题库

2015年青海证券从业资格考试模拟卷

  • 本卷共分为2大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
  • 试卷来源:易哈佛教育

一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

3.如果债券按单利计算,并且一次还本付息,其价格决定公式为__(面值为M)。

A.P=M(1+i·n)/(1+r·n)
B.P=(M·I·n)/(1+r·n)
C.P=M(1+1)n/(1+r)·n
D.P=Min/(1+r)·n

4.一个标准的喇叭形态通常应该有__。

A.两个高点,两个低点
B.两个高点,三个低点
C.三个高点,两个低点
D.三个高点,三个低点

5.下列有关内部收益率的描述,错误的是__。

A.是能使投资项目净现值等于零时的折现率
B.前提是NPV取零
C.内部收益率大于必要收益率,有投资价值
D.内部收益率小于必要收益率,有投资价值

6.特雷诺指数是__。

A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

7.套期保值是以规避______为主要目的的期货交易行为。

A.价格风险
B.政策风险
C.经济周期波动风险
D.购买力贬值风险

8.《证券法》规定,在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的,责令改正,处以______的罚款。

A.1万元以上10万元以下
B.3万元以上20万元以下
C.5万元以上30万元以下
D.10万元以上50万元以下

9.在幼稚期后期,随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大,新行业从幼稚期迈入成长期,其变化是__。

A.由低风险、低收益变为高风险、高收益
B.由低风险、高收益变为高风险、高收益
C.由高风险、低收益变为高风险、高收益
D.由高风险、低收益变为低风险、高收益

11.证券组合理论认为,证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地__。

A.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.增加系统性收益
D.增加非系统性收益

12.下列说法错误的是__。

A.根据国民生产总值的计划指标或预测值与行业的相关性,可以预测行业的未来销售额
B.利用行业历年销售额与国民生产总值、国内生产总值的周期资料进行对比,只是说明过去的情况
C.利用行业增长比较分析和行业增长预测分析,行业分析师可以选择出处于成长期或稳定期、竞争实力雄厚、有较大发展潜力的行业
D.对行业未来增长率预测,至少需要有2年的数据才具有足够的说服力

13.宏观经济因素是影响证券市场长期走势的__。

A.非决定因素
B.一般因素
C.非主要因素
D.惟一因素

15.下列关于投资者和投机者的说法,错误的是__。

A.投资者的目的是为了获得公司的分红,而投机者的目的是为了获得短期资本差价
B.投资者投资主要集中在市场上比较热点的行业和板块,投机者投资的领域相当广泛
C.投资者的行为风险小、收益相对小;投机者的行为往往追求高风险、高收益
D.投资者主要进行的是长期行为,如不发生基本面的变化,不会轻易卖出证券

17.OBV线表明了量与价的关系,最好的买入机会是__

A.OBV线上升,此时股价下跌
B.OBV线下降,此时股价上升
C.OBV线从正的累积数转为负数
D.OBV线与股价都急速上升

18.通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法被称为__。

A.静态套期保值策略
B.动态套期保值策略
C.被动套期保值策略
D.主动套期保值策略

19.KDJ指标又称随机指标,是由__首创的。

A.Larry Williams
B.George Lane
C.Granville
D.Elliot Wave

20.一般来说,初级产品(如农产品)的市场类型较类似于__。

A.完全竞争
B.垄断竞争
C.寡头垄断
D.完全垄断

22.开盘价与最高价相等,且收盘价不等于开盘价的K线被称为__。

A.光头阳线
B.光头阴线
C.光脚阳线
D.光脚阴线

23.一般情况下,公司股票价格变化与盈利变化的关系是__

A.股价变化领先于赢利变化
B.股价变化滞后于赢利变化
C.股价变化同步于赢利变化
D.股价变化与赢利变化无直接关系

25.证券分析师的两大基本业务内容包括__。

A.为主管部门决策提供依据
B.积极参与投资者教育活动
C.证券投资咨询业务
D.传授投资技巧

二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意)

1.基金经理的投资能力可以被分为______与______两个方面。__

A.股票选择能力
B.市场选择能力
C.择时能力
D.资产组合能力

2.年化收益率有______与______之分。__

A.简单年化收益率
B.精确年化收益率
C.加权年化收益率
D.平均年化收益率

3.关于择时能力衡量方法,下列说法正确的有__。

A.在市场繁荣期,成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大
B.使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段
C.一个成功的市场选择者,能够在市场处于涨势时提高其组合的β值,而在市场处于下跌时降低其组合的β值
D.T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同

4.特雷诺指数实际上是()与()连线的斜率。

A.无风险收益率
B.基金组合
C.平均回报率
D.系统风险

6.基准比较法在实际应用中存在的问题有__。

A.要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难
B.基金经理常有与基准组合比赛的念头
C.基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化
D.公开的市场指数并不包含现金余额

7.择时能力的衡量方法有__。

A.现金比例变化法
B.成功概率法
C.二次项法
D.双贝塔方法

8.下列关于基金绩效衡量的目的与意义的说法正确的是__。

A.基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量,其目的在于将具有高超投资能力的优秀基金经理鉴别出来
B.投资者需要根据基金经理的投资表现来了解基金在多大程度上实现了投资目标,监测基金的投资策略,并为进一步的投资选择提供决策依据
C.根据绩效衡量提供的反馈机制进行投资监控,并为改进投资操作提供帮助
D.不正确的绩效信息以及对绩效信息的不恰当运用都会带来不利甚至灾难性的后果

9.基金绩效收益率衡量的主要方法有__。

A.整体分析法
B.分组比较法
C.个别分析法
D.基准比较法

10.关于绩效贡献分析,下列说法正确的是__。

A.研究业绩贡献的目的就是把总的业绩分解为一个一个的组成部分,以考察基金经理在每一个部分的选择能力
B.基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏离,代表了基金经理在资产配置方面所进行的消极选择
C.不同类别资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和,就可以作为资产配置选择能力的一个衡量指标
D.基金在不同类别资产上的实际收益率与相应类别资产指数收益率的差乘以基金在相应资产的实际权重的和,就可以作为证券选择能力的一个衡量指标

11.—个良好的基准组合应该具有的特征包括__。

A.可以通过投资基准组合来跟踪积极管理的组合
B.基金组合的收益率具有可计算性
C.与被评价基金具有相同的风格与风险特征
D.基准组合的构造先于被评估基金的设立

12.下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是__。

A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

13.分组比较法存在的问题有__。

A.在如何分组上,要做到公平分组很困难,从而也就使比较的有效性受到质疑
B.很多分组含义模糊,因此有时投资者并不清楚在与什么比较
C.分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平
D.如果一个投资者将自己所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较,由于在比较之前无法确定该基金的业绩,而且中位基金会不断变化,因此也就无法很好比较

14.属于风险调整收益率的指标包括__。

A.夏普指数
B.M2测度
C.特雷诺指数
D.信息比率

15.关于绩效衡量问题的视角,下列说法正确的有__。

A.与实务方法不同,理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础
B.短期衡量通常是对近5年表现的衡量,而长期衡量则通常将考察期设定在5年(含)以上
C.微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量,而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现
D.基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析,而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量

16.下列关于简单净值收益率与时间加权收益率的关系的描述正确的是__。

A.简单净值收益率一定大于时间加权收益率
B.时间加权收益率一定大于简单净值收益率
C.时间加权收益率比简单净值收益率更能准确反映基金的真实表现
D.时间加权收益率与简单净值收益率在大小上没有必然关系

17.基准组合是__的组合。

A.可投资的
B.未经管理的
C.具有相同风格的
D.经过管理的

18.分组比较就是根据__等,将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。

A.资产配置的不同
B.风格的不同
C.投资区域的不同
D.投资人的不同

19.绩效衡量问题的不同视角包括__。

A.内部衡量与外部衡量
B.实务衡量与理论衡量
C.短期衡量与长期衡量
D.事前衡量、事中衡量与事后衡量

20.三大经典风险调整收益衡量方法是__。

A.信息比率
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数

21.实务上对基金业绩的考察主要采用将选定的__。

A.基金表现与市场指数的表现加以比较
B.基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较
C.基金表现与该基金不同的一组基金的表现进行相对比较
D.组合风险与市场风险比较

22.基于对风险的不同计量或调整方式的不同,风险调整衡量方法有__。

A.信息比率
B.M2测度
C.现金比率
D.综合比率

23.股权融资成本较高的形成因素主要有__。

A.金融中介的收费
B.股东比债权人要求更高的回报
C.股东的红利不可冲减税基
D.股权融资不利于企业财务杠杆作用的发挥

24.下列可以归类为长期融资的是__。

A.发行的股票
B.公司的赊购
C.偿还期在2年以后的银行贷款
D.离偿还期还有6个月的银行贷款

25.下列各项属于股权融资的是__。

A.配股
B.增发新股
C.送红股
D.发行债券

试卷来源:易哈佛教育

总分:100分

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